华夏蓝筹 (160311)2007年第三季度报告 1.一、重要提示 华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金(LOF)2007年第三季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自至止。 二、基金产品概况 基金简称： 华夏蓝筹 基金运作方式： 契约型上市开放式基金 基金合同生效日： 2007年4月24日 报告期末基金份额总额： 26,955,852,665.30份 投资目标： 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略： 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以{zd0}限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 本期利润 10,311,459,612.98元 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 2,249,103,752.77元 加权平均基金份额本期利润 0.3472元 期末基金资产净值 37,497,531,651.40元 期末基金份额净值 1.391元 注：基金实施《企业会计准则》后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=本期利润扣减公允价值变动损益后的净额/(本期利润/加权平均基金份额本期利润)。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 32.98% 1.44% 27.27% 1.29% 5.71% 0.15% 注：份额净值增长率＝ 其中，本期{dy}次份额折算前基金份额净值＝份额折算日折算后的基金份额净值×折算比例, 折算比例为2.331861811。 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金（LOF） 累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （至） 注：1、华夏蓝筹 基金合同于生效， 2007年 开始在深圳证券交易所上市交易，开始办理赎回业务，开始办理申购业务。 2、按照华夏蓝筹 基金的基金合同规定，华夏蓝筹 基金按规定自集中申购期结束后1个月内使投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、(八)投资禁止行为与比例限制的有关约定。 四、管理人报告 1、基金经理简介 先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏基金管理有限公司投资总监、兴安证券投资基金基金经理（2006年5月起任职）、兴华证券投资基金基金经理（2007年2月起任职）、华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年6月起任职）。 先生，清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月起任职）、华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年5月起任职）。 先生，CFA，工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员，行业研究主管，基金经理助理。现任华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月起任职）。 本基金管理人于发布《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》, 先生不再担任华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 2、本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求{zd0}利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）本基金业绩表现 截至，本基金份额净值为1.391元，本报告期份额净值增长率为32.98%，同期业绩比较基准增长率为27.27%。 （2）行情回顾及运作分析 3季度股票市场明显体现出机构主导的特征，基金账户新开户数超过股票账户新开户数，基金成为全市场的净买方，推动指数持续走高。市场体现出牛市特征，只看成长不重估值，周期性行业如煤炭、有色、钢铁、航空升幅显著，地产、金融行业升幅居中，公路、商业、食品行业升幅较小。升值和经济景气仍然是中国经济的基本主线，因此华夏蓝筹 基金在3季度维持对金融、房地产、汽车、金属和资源品行业的较高配置，兼顾商业、食品行业的优质公司，在风险可控的范围内获取稳定的回报。 （3）市场展望和投资策略 展望未来，中国经济在保持可持续发展的同时仍需要正视流动性过剩和通胀上升的挑战，央行持续加息、海外投资放宽等重大决定的影响会慢慢改变市场的预期，投资策略需要在政策和经济的收放之间保持平衡。我们看到市场始终有结构性的机会，如银行、消费和资源品行业仍有良好的成长空间，同时我们还将对影响市场的深层次因素保持前瞻和重视。华夏蓝筹 基金将以稳健的运作为基金份额持有人财富的长期增长做出努力。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏蓝筹 基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占总资产比例 股票 30,724,207,133.65 79.71% 债券 1,805,068,450.10 4.68% 权证 - - 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 5,967,983,129.87 15.48% 其他资产 47,976,864.74 0.12% 合计 38,545,235,578.36 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业 19,157,048.70 0.05% B 采掘业 3,537,658,997.43 9.43% C 制造业 10,818,394,482.35 28.85% C0 其中：食品、饮料 1,485,226,478.37 3.96% C1 纺织、服装、皮毛 59,162,534.28 0.16% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 264,087,857.22 0.70% C4 石油、化学、塑胶、塑料 894,185,403.62 2.38% C5 电子 86,491,375.45 0.23% C6 金属、非金属 3,346,065,771.64 8.92% C7 机械、设备、仪表 4,065,817,453.87 10.84% C8 医药、生物制品 490,794,067.22 1.31% C99 其他制造业 126,563,540.68 0.34% D 电力、煤气及水的生产和供应业 648,973,961.00 1.73% E 建筑业 32,850,490.35 0.09% F 交通运输、仓储业 1,358,252,211.81 3.62% G 信息技术业 1,143,062,119.76 3.05% H 批发和零售贸易 3,398,045,119.16 9.06% I 金融、保险业 5,769,693,195.24 15.39% J 房地产业 2,402,903,154.77 6.41% K 社会服务业 635,909,741.17 1.70% L 传播与文化产业 101,413,860.40 0.27% M 综合类 857,892,751.51 2.29% 合计 30,724,207,133.65 81.94% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 600036 招商银行 62,431,688 2,389,260,699.76 6.37% 2 002024 苏宁电器 29,182,818 2,002,524,971.16 5.34% 3 600104 上海汽车 45,296,918 1,338,070,957.72 3.57% 4 600489 中金黄金 7,583,883 1,065,611,400.33 2.84% 5 600383 金地集团 18,921,534 860,129,905.12 2.29% 6 600895 张江高科 35,363,284 797,442,054.20 2.13% 7 000002 万 科Ａ 25,945,658 783,558,871.60 2.09% 8 601398 工商银行 115,473,183 763,277,739.63 2.04% 9 000568 泸州老窖 12,148,338 760,485,958.80 2.03% 10 600019 宝钢股份 34,039,057 619,170,446.83 1.65% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 国 债 742,967,236.50 1.98% 2 金 融 债 499,200,000.00 1.33% 3 央行票据 542,592,000.00 1.45% 4 企 业 债 - - 5 可 转 债 20,309,213.60 0.05% 合 计 1,805,068,450.10 4.81% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 07国债09 559,608,000.00 1.49% 2 07国开17 499,200,000.00 1.33% 3 07央行票据91 290,340,000.00 0.77% 4 07央行票据18 145,695,000.00 0.39% 5 07国债02 99,820,000.00 0.27% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、报告期末基金的其他资产构成 单位：元 应收申购款 18,191,474.47 应收利息 15,525,457.00 存出保证金 14,236,933.27 待摊费用 23,000.00 合计 47,976,864.74 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内获得的权证 本基金本报告期内未获得权证。 六、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 32,646,596,077.92 报告期间基金总申购份额 3,223,939,332.32 报告期间基金总赎回份额 8,914,682,744.94 报告期末基金份额总额 26,955,852,665.30 七、基金管理人简介 华夏基金管理有限公司成立于，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内{wy}获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。 截至3季度末，华夏基金管理资产规模超过2000亿元，累计分红超过230亿元，是国内基金业管理资产规模{zd0}的基金公司之一，也是为投资人分红最多的基金公司之一。 目前，华夏基金旗下共管理着17只证券投资基金，1只亚洲债券独立组合以及多只全国社保基金投资组合和企业年金投资组合。从低风险的货币市场基金到高收益的股票型基金，华夏基金已经初步建立了完善的产品线，可以满足各类风险偏好投资者的需求，是国内管理基金数目最多的基金管理公司之一。 华夏基金始终坚持维护基金份额持有人利益，不断提高客户服务水平。今年3季度： 华夏基金继续通过增加软硬件系统投入、扩充服务人员等手段，努力为客户提供稳定的人工电话服务、便捷的自助电话、网站服务、短信服务等xxx服务，并新推出电子对账单服务和净值短信订制服务，进一步提高了自助服务水平。 华夏基金网上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广xx、招行卡、浦xx/活期账户一本通、ChinaPay CD卡等多种xxx支付，方便投资人进行网上交易。 为帮助投资人培养健康、理性的基金投资观念，华夏基金在投资者理财服务方面做了大量工作，今年3季度： 华夏基金继续举办 “华夏基金理财大讲堂”、“华夏基金理财等投资者教育系列活动。 中秋佳节之际，华夏基金特举办中秋团拜暨投资者教育报告会，在传递中秋祝福的同时，与广大投资人分享了国内外资本市场的发展及投资机会。 为满足投资人对海外投资知识的渴求，华夏基金在公司网站进一步丰富了与基金投资有关的理财服务内容，特别是开辟了QDII专区。同时在多家报纸开辟《QDII专栏》，以帮助投资者了解海外投资。 今年以来，华夏基金荣获多家xx机构评选的多种奖项： 2007年1月，在《中国证券报》主办的“第四届中国基金金牛奖”评选中，华夏基金获“2006年度xx金牛基金公司奖”。 ，华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的“中国基金管理公司综合实力奖”。 ，公司获得由和讯网评选出的“2006年度xxxxxx基金公司奖”和“2006年度中国基金业杰出创新奖”。 2007年2月，在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中，华夏基金获得了“亚洲地区{zj0}客户服务奖”及“中国{zj0}社会服务奖”。 2007年4月，在《上海证券报》主办的“第四届中国{zj0}基金公司评选”活动中，成为{wy}一家荣获“中国{zj0}基金公司TOP大奖”的基金管理公司。 2007年5月，在《证券时报》2006年度明星基金评选中获得“明星基金管理公司奖”。 2007年8月,在《中国证券报》评选的“2006年度投资者关系管理表现{zj0}单项奖”中，华夏基金获得“{zj0}机构投资人奖”。 九、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金兴科转型的文件； 2、《华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 （二）存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 （三）查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二○○七年十月二十五日 遇到基金问题可以去http://www.chinafundchannel.com "中国基金频道"进行查看详细相关基金的具体信息，冷静分析比较各个基金的走势和咨询来做出正确的选择和计划、安排。