2010/07/11 16:51 文章分类：
品种选择：
三个市场各有8个品种商品，共24种商品。剔除以下商品
- 棉二只有2004年有成交，后来一直没有交易，因此不在交易。
- 考虑到资金量问题，使用不超过50%的资金25000元作保证金，分成3-5个仓位，每个仓位控制在5000-8000之间。沪黄金、沪铜、沪铝、沪锌、天胶、豆油、棉一、p棕油1手价格超过7000，如果当前价格不低于7000，则不考虑交易。
- 考虑到流动性风险，当前主力合约持仓量不过20,000的不参与交易，因此排除硬麦、线材、豆二
剩下可交易的品种为：
l塑料、菜籽油、郑糖、螺纹、PTA、燃油、PVC、豆一、豆粕、早籼稻、强麦、玉米
交易策略选择
现仅对剩下的品种分别做两种策略进行测试：
- 短线：5日与20日均线同向时，对合约进行买卖
- 长线：20日简单均线，对合约买卖
测试结果如下：
| 策略 | 统计 | 1手均价： | 交易 | 盈亏 | xx： | 期望收益： |
| 5日与20日同向 | l塑料连 | ￥5,773.15 | 69 | ￥39,300.00 | 49.28% | ￥569.57 |
| 20日均线 | l塑料连 | ￥5,769.58 | 52 | ￥42,850.00 | 42.31% | ￥824.04 |
| 5日与20日同向 | 菜籽油连 | ￥4,280.84 | 91 | ￥29,640.00 | 49.45% | ￥325.71 |
| 20日均线 | 菜籽油连 | ￥4,280.35 | 82 | ￥34,960.00 | 45.12% | ￥426.34 |
| 20日均线 | 郑糖连续 | ￥4,212.46 | 116 | ￥30,650.00 | 43.10% | ￥264.22 |
| 5日与20日同向 | 郑糖连续 | ￥4,113.94 | 144 | ￥1,040.00 | 40.28% | ￥7.22 |
| 20日均线 | 螺纹连续 | ￥4,147.11 | 18 | ￥13,200.00 | 55.56% | ￥733.33 |
| 5日与20日同向 | 螺纹连续 | ￥4,127.36 | 27 | ￥16,520.00 | 55.56% | ￥611.85 |
| 20日均线 | PTA连续 | ￥3,882.58 | 67 | ￥45,370.00 | 40.30% | ￥677.16 |
| 5日与20日同向 | PTA连续 | ￥3,828.72 | 89 | ￥31,780.00 | 49.44% | ￥357.08 |
| 5日与20日同向 | 燃油连续 | ￥3,672.33 | 158 | ￥34,770.00 | 52.53% | ￥220.06 |
| 20日均线 | 燃油连续 | ￥3,641.57 | 125 | ￥27,900.00 | 43.20% | ￥223.20 |
| 5日与20日同向 | PVC连续 | ￥3,615.61 | 22 | ￥4,600.00 | 59.09% | ￥209.09 |
| 20日均线 | PVC连续 | ￥3,571.83 | 24 | ￥-2,550.00 | 33.33% | ￥-106.25 |
| 5日与20日同向 | 豆一连续 | ￥2,882.65 | 467 | ￥24,170.00 | 50.75% | ￥51.76 |
| 20日均线 | 豆一连续 | ￥2,823.96 | 333 | ￥52,320.00 | 44.74% | ￥157.12 |
| 5日与20日同向 | 豆粕连续 | ￥2,786.39 | 150 | ￥18,420.00 | 52.00% | ￥122.80 |
| 20日均线 | 豆粕连续 | ￥2,682.02 | 122 | ￥31,340.00 | 48.36% | ￥256.89 |
| 20日均线 | 早籼连续 | ￥2,063.06 | 14 | ￥-2,450.00 | 28.57% | ￥-175.00 |
| 5日与20日同向 | 早籼稻 | ￥2,053.59 | 27 | ￥570.00 | 55.56% | ￥21.11 |
| 5日与20日同向 | 强麦连续 | ￥1,983.23 | 151 | ￥2,680.00 | 47.68% | ￥17.75 |
| 20日均线 | 强麦连续 | ￥1,976.02 | 118 | ￥-4,090.00 | 32.20% | ￥-34.66 |
| 20日均线 | 玉米连续 | ￥1,618.63 | 113 | ￥520.00 | 38.05% | ￥4.60 |
| 5日与20日同向 | 玉米连续 | ￥1,616.44 | 143 | ￥3,210.00 | 43.36% | ￥22.45 |
如果只取期望值{zd0}的作为{zy}策略，决策如下：
- 短线： PVC、早籼稻、强麦、玉米
- 长线：塑料、菜籽油、郑糖、螺纹钢、PTA、燃油、豆一、豆粕
插句题外话：由上表可以看出，整体上说，简单的20日均线的{zh1}结果都比5日与20日均线构建的系统盈利要高；但是双均线系统的稳定性却比单均线好，所有的品种的xx都接近50%，都能实现盈利。在盈利期望值接近的情况下，如果追求稳定性来讲，个人更喜欢选择双均线的短线交易，如上面的燃油。
注意事项
强麦、玉米、早籼稻在同等的条件下，每笔交易盈利都低于50，对交易非常不利。如果同时有其他交易机会，应优先考虑其他品种。
另对这几个品种，可能需要开发其他系统交易。在为开发之前，可暂时使用目前的策略。
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