央企ETF(510060)
[引用 2010-01-19 09:11:18]
时间：2009年10月22日 11:27 来源：港澳资讯
| 一、重要声明与提示 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股份有限公司(即基金托管人)保证本上市交易公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2009年7月16日登载于《中国证券报》、2009年7月20日登载于《上海证券报》和工银瑞信基金管理有限公司网站（www.icbccs.com.cn）的本基金招募说明书。 二、基金概览 1、基金二级市场交易简称：央企ETF。 2、二级市场交易代码：510060。 3、基金申购、赎回简称：央企申赎。 4、申购、赎回代码：510061。 5、2009年10月20日基金份额总额：2,899,959,219份。 6、2009年10月20日基金份额净值：1.642元。 7、本次上市交易份额：2,899,959,219份。 8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 9、上市交易日期：2009年10月27日。 10、基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司。 11、基金托管人：股份有限公司。 12、上市推荐人：招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 13、申购赎回代xx券公司(简称"一级交易商")：招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、长城证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、股份有限公司、平安证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司等35家证券公司。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2009年6月26日中国证监会证监许可[2009]577号文批准 2、基作方式：交易型、开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期：自2009年7月20日至2009年8月20日进行发售,其中,网下现金发售的日期为2009年7月20日至2009年8月20日,网上现金认购的日期为2009年8月20日，通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为2009年8月17日至2009年8月20日，通过基金管理人直销进行网下股票认购的日期为2009年8月20日。 5、发售价格：1.00元人民币。 6、发售期限：2009年7月20日至2009年8月20日。 7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式 8、发售协调人 主协调人：、。 副主协调人：申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司。 9、发售机构 (1)直销机构 投资者可通过工银瑞信基金管理有限公司的直销网点办理基金的网下现金认购和网下股票认购。 (2)代销机构 本基金网下现金认购和网下股票认购的代理机构包括招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、、中国民族证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、长城证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、、平安证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司等36家证券公司。 本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的80家证券公司办理。现有国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、{dy}创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司、江南证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、联讯证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司等。 (二)基金合同生效 截止到2009年8月20日,基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集金额总额为4,533,767,374元人民币(含募集股票)，其中有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计87,780元人民币。募集资金已于2009年8月26日划入本基金在基金托管人开立的基金托管专户,募集股票已于2009年8月25日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。 本次募集有效认购户数为53,134户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额为4,533,679,594份基金份额；利息结转的基金份额为87,780份基金份额。两项合计基金份额总额为4,533,767,374份,已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。 根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")以及《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")、《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,本基金募集符合有关条件。工银瑞信基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并获书面确认,基金合同自2009年8月26日起正式生效。 (三)基金份额折算 根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,本基金管理人确定2009年9月28日为基金份额折算日。当日上证中央企业50指数收盘值为1,476.15点,基金资产净值为4,280,806,579.29元，折算前基金份额总额为4,533,767,374份，折算前基金份额净值为0.944元。 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.63964039，折算后基金份额总额为2,899,959,219份，折算后基金份额净值为1.476元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2009年9月30日起在其上海证券账户指定的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理,并互相核对。 (四)基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字［2009］175号。 2、上市交易日期：2009年10月27日。 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4、基金二级市场交易简称：央企ETF。 5、二级市场交易代码：510060。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 6、基金申购、赎回简称：央企申赎。 7、申购、赎回代码：510061 投资者只能通过指定的代xx券公司(一级交易商)参与基金申购、赎回。目前,一级交易商包括招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、长城证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司等35家证券公司。 8、本次上市交易份额：2,899,959,219份。 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一)持有人户数 截至2009年10月20日，本基金份额持有人户数为53,134户，平均每户持有的基金份额为54,578份。 (二)持有人结构 截至2009年10月20日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为1,089,096,636份，占基金总份额的37.56%；个人投资者持有的基金份额为1,810,862,583份，占基金总份额的62.44%。 （三）前十名基金份额持有人的情况： 截止2009年10月20日。 序号持有人名称（全称）持有基金份额（份）占场内总份额比例（%） 1新华人寿保险股份有限公司127,937,031.004.41 2海通证券股份有限公司108,751,914.003.75 3国泰君安证券股份有限公司99,860,018.003.44 4申银万国－中行－申银万国2号策略增强集合63,964,039.002.21 5申银万国证券股份有限公司63,958,921.002.21 6华龙证券有限责任公司63,772,146.002.20 7泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红31,985,857.001.10 8太平人寿保险有限公司－投连－个险投连动力31,985,857.001.10 9中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普31,985,857.001.10 10长江证券股份有限公司31,982,019.001.10 11中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理31,982,019.001.10 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：工银瑞信基金管理有限公司 2、法定代表人： 3、总经理：郭特华 4、注册资本：贰亿元人民币 5、注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 6、设立批准文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 中国银监会银监复[2005]105号 7、工商登记注册的法人营业执照文号：企合国副字第001126号 8、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 9、股权结构：中国股份有限公司占公司注册资本的55%；瑞士信贷占公司注册资本的25%；运输（集团）总公司占公司注册资本的20％。 10、内部组织结构及职能： 公司设立了三个专门机构：执行委员会、风险管理委员会和投资决策委员会。执行委员会负责公司日常经营管理活动中的重要决策，风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 本公司下设十七个部门，分别是：权益投资部、固定收益部、专户投资部、研究部、中央交易室、战略发展部、产品开发部、渠道销售部、营销策划部、客户服务中心、机构客户部、风险管理部、法律合规部、运作部、信息科技部、人力资源及行政部、财务部。权益投资部负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行股票选择和组合管理。固定收益部负责债券选择和组合管理。专户投资部负责管理公司旗下除共同基金外其余资产组合的日常投资管理工作。研究部完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。中央交易室负责投资指令的交易。战略发展部从事公司发展战略研究。产品开发部负责新产品创新与开发。渠道营销部及机构客户部从事市场开发及销售、项目管理、客户服务等工作。风险管理部负责基金投资风险管理及数量研究工作。法律合规部负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核，并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。运作部负责公司开放式基金的注册登记、清算和会计工作。信息科技部负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。人力资源及行政部负责公司人力资源招聘、薪酬、考核及培训等工作。财务部负责公司财务管理及日常行政事务管理等。 11、人员情况： 截止到2009年8月31日，我公司共有员工164人，其中64%以上人员具有硕士以上学历，43%具有海外工作和学习背景（含短期国外培训）。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。 12、信息披露负责人：朱碧艳 电话：010-58698918 13、基金管理业务情况简介： 截至目前，工银瑞信基金管理有限公司旗下共管理11只开放式基金，管理的总资产超过500亿元。旗下管理的基金有工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（QDII基金）、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金和上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金。 14、本基金基金经理 胡文彪先生：毕业于清华大学，获理学硕士学位。2001年7月至2003年10月，任职于国泰君安证券资产管理总部，担任研究员。2003年11月至2004年3月，任职于华林证券资产管理部，担任研究员。2004年4月至2006年7月，任职富通基金管理有限公司产品开发部，担任产品经理。2006年7月，加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理、基金经理。2009年3月5日至今，担任工银瑞信沪深300基金基金经理。 樊智先生：毕业于天津大学，获博士学位。2003年4月至2005年6月，任职于中信证券股份有限公司研究部，担任高级研究员。2005年7月加入工银瑞信基金管理有限公司市场营销部从事产品开发工作；2005年12月至今任职于风险管理部，历任业务主管、风险管理部副总监。2009年9月9日至今，担任工银瑞信沪深300基金基金经理。 （二）基金托管人 1、名称：招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行） 2、住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 3、办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 4、成立时间：1987年4月8日 5、法定代表人： 6、行长： 7、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[2002]83号 8、注册资本：人民币147.07亿元 9、存续期间：持续经营 10、电话：0755-83199084 11、传真：0755-83195201 12、资产托管部信息披露负责人： 13、基金托管部人员情况： 招商银行总行设立资产托管部负责证券投资基金托管业务,内设稽核检查室，业务支持室，运营室，产品管理室和托管分部5个职能部门。现有员工47人，97%以上员工拥有大学本科以上学历，21%以上的员工拥有硕士及以上学历。 14、基金托管业务情况简介： 截至2009年9月30日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、中信经典配置证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金及其它托管资产，托管资产为1575.80亿元人民币。 (三)上市推荐人 1、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人： 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人： 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 2、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客户服务热线：400-8888-666 网址：www.gtja.com (四)申购赎回代xx券公司(一级交易商) （1）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn （2）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-38676161 传真：021-38670161 客户服务热线：400-8888-666 网址：www.gtja.com （3）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人： 电话：010-84683893 联系人：陈忠 公司网址：www.ecitic.com （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人： 客户服务热线：400-8888-001、021-962503 公司网址：www.htsec.com （5）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客服电话：021-962505 网址：www.sw2000.com.cn （6）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 公司网址：www.ebscn.com （7）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人：何如 注册资本：700000万元 基金业务联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 传真：0755-82133302 全国统一客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （8）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处商务中心A栋第18层至20层 法定代表人：杨小阳 组织形式：有限责任公司 基金业务联系人： 客服电话：4006-008-008 公司网址：www.cjis.cn （9）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 联系人： 电话：（010）66568047 公司网址：www.chinastock.com.cn （10）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人： 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：（010）65182261 联系人：魏明 公司网址：www.csc108.com （11）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777-893 传真：025-84579879 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：400-8888-168、025-84579897 （12）华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 公司网站：www.lhzq.com 客服电话：95513，400-8888-555 （13）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人： 联系电话：0532-85022026 传真：0532-85022026 联系人：丁韶燕 公司网址：www.zxwt.com.cn 中信万通证券客户咨询电话：0532-96577 （14）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人： 客户服务电话：400-8888-999或027-85808318 联系人： 电话：021-63219781 传真：021-51062920 网址：www.95579.com （15）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010 法定代表人：刘汝军 电话：0471-4913998 传真：0471-4930707 联系人：常向东 客户服务电话:0471-4961259 网址：www.cnht.com.cn （16）国元证券股份有限公司 公司注册及办公地址；安徽省合肥市寿春路179号 邮政编码：230001 法定代表人： 联系人：程维 联系电话：0551-2207936 传真电话：0551-2207965 客户服务电话：全国：4008888777 安徽省：96888 公司网址：www.gyzq.com.cn （17）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大·五道口广场1号楼21层 法定代表人： 注册资金：14.9亿元人民币 客服电话：4008888123 业务联系电话：021-38565785 业务联系人：谢高得 网站www.xyzq.com.cn （18）广发证券股份有限公司 法定代表人： 注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：广发证券网http://www.gf.com.cn （19）国联证券股份有限公司 法定代表人： 注册地址：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 联系人：袁丽萍 开放式基金咨询电话：4008885288，0510-82588168 公司网站：http://www.glsc.com.cn （20）国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12（518035） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层（100007） 法定代表人： 网址：www.guodu.com 客户服务电话：400-818-8118 （21）齐鲁证券有限公司 注册地址：济南市经十路128号 法定代表人： 联系人：吴阳 电话：0531-81283906 传真：0531-81283900 客户服务热线：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn （22）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人： 组织形式：股份有限公司 联系人：王兆权 客户服务电话:4006515988 公司网址：www.bhzq.com （23）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼 法定代表人：朱科敏 联系人： 电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 公司网络地址：http://www.longone.com.cn 客户服务热线：0519-88166222021-525745500379-64902266 免费服务热线：400-888-8588 （24）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦 办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座 法定代表人： 联系人： 联系电话：010-62267799 传真：010-62296854 公司网站：www.hysec.com 客服电话：4008-000-562 （25）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048） 法定代表人：杨宇翔 全国免费业务咨询电话：4008816168 网址：http://www.PINGAN.com （26）江南证券有限责任公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 法定代表人：姚江涛 联系人：戴蕾 电话：0791-6794744 传真：0791-6789414 客户服务热线：0791-6781119 公司网站：www.scstock.com （27）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：郁忠民 网址：www.962518.com.cn 客户服务电话：021-962518 （28）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：匡婷 电话：0755-83516289 传真：0755-83516199 客户服务热线：0755-33680000、4006666888 公司网站：www.cc168.com.cn （29）山西证券股份有限公司 办公（注册）地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]10号文 组织形式：股份有限公司 注册资本：20亿元人民币 存续期间：持续经营 客服电话：400-666-1618 联系人：张治国 联系电话：0351－8686703 网址：www.i618.com.cn （30）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人：方加春 注册资本：10.08亿元人民币 组织形式：有限责任公司 营业期限：持续经营 电话：021-68761616 传真：021-68767981 客户服务电话:4008888128 公司网址：www.tebon.com.cn （31）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人： 联系人：吴宇 电话：021-63325888 传真：021-63326173 客户服务热线：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （32）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼，17楼 法定代表人： 电话：020-87322668 传真：020-87325036 联系人：樊刚正 客户服务电话:020-961303 网址：www.gzs.com.cn （33）中信金通有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 邮政编码：310008 联系人：俞会亮 联系电话：0571-85776115 公司网站：www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话：0571-96598 （34）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 注册资本：15.1亿元人民币 开放式基金咨询电话：4008001001 开放式基金业务传真：0755-82558355 联系人： 联系电话：0755-82558305 网址：http://www.essence.com.cn （35）华龙证券有限责任公司 办公（注册）地址：甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人： 组织形式：有限责任公司 注册资本：15.53亿元 客服电话：0931-4890100、4890619、4890618 联系人：李昕田 联系电话：0931-4890100 公司网址：WWW.HLZQGS.COM （五）基金验资机构 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层 法定代表人：葛明 经办注册会计师：，王珊珊 联系电话：（010）58152145 传真：（010）58114645 联系人：王珊珊 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 (一)基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付,不由基金资产承担。 (二)基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 (三)基金资产负债表 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金2009年10月20日资产负债表如下： 资产本期末 2009年10月20日 资产： 银行存款16,546,774.57 结算备付金34,640,648.64 存出保证金- 交易性金融资产4,716,240,278.21 其中：股票投资4,716,240,278.21 基金投资- 债券投资- 资产支持证券投资- 衍生金融资产- 买入返售金融资产- 应收证券清算款- 应收利息285,065.97 应收股利- 应收申购款- 递延所得税资产- 其他资产- 资产总计4,767,712,767.39 负债和所有者权益本期末 2009年10月20日 负债：- 短期借款- 交易性金融负债- 衍生金融负债- 卖出回购金融资产款- 应付证券清算款- 应付赎回款- 应付管理人报酬1,219,216.15 应付托管费243,843.23 应付销售服务费- 应付交易费用3,692,589.53 应交税费- 应付利息- 应付利润- 递延所得税负债- 其他负债61,251.12 负债合计5,216,900.03 所有者权益： 实收基金4,533,767,374.00 未分配利润228,728,493.36 所有者权益合计4,762,495,867.36 负债和所有者权益总计4,767,712,767.39 注：1、截止2009年10月20日，基金份额净值1.642元，基金份额总额2,899,959,219份。 2、本基金合同于2009年08月26日生效，截至报告期末本基金合同生效未满半年。 八、基金投资组合 截至2009年10月20日，本基金的投资组合情况如下： （一）基金资产组合情况。 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资4,716,240,278.2198.92 其中：股票4,716,240,278.2198.92 2固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 3金融衍生品投资-- 4买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 5银行存款和结算备付金合计51,187,423.211.07 6其他资产285,065.970.01 7合计4,767,712,767.39100.00 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有差。 （二）按行业分类的股票投资组合。 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业0.000.00 B采掘业904,316,220.1218.99 C制造业564,003,939.6511.84 C0食品、饮料19,565,570.080.41 C1纺织、服装、皮毛0.000.00 C2木材、家具0.000.00 C3造纸、印刷0.000.00 C4石油、化学、塑胶、塑料9,316,589.660.20 C5电子0.000.00 C6金属、非金属263,596,192.485.53 C7机械、设备、仪表271,525,587.435.70 C8医药、生物制品0.000.00 C99其他制造业0.000.00 D电力、煤气及水的生产和供应业150,211,877.223.15 E建筑业233,328,027.554.90 F交通运输、仓储业278,563,570.105.85 G信息技术业165,331,882.623.47 H批发和零售贸易47,645,335.801.00 I金融、保险业2,226,808,345.1446.76 J房地产业146,031,080.013.07 K社会服务业0.000.00 L传播与文化产业0.000.00 M综合类0.000.00 合计4,716,240,278.2199.03 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 （三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 161,195,193556,264,304.3711.68 2中信证券14,488,627407,420,191.248.55 365,001,312389,357,858.888.18 49,655,678350,597,668.187.36 541,287,445253,092,037.855.31 69,780,586250,578,613.325.26 77,510,050229,206,726.004.81 824,824,607165,331,882.623.47 911,001,762151,824,315.603.19 1012,134,300147,674,431.003.10 （四）期末按券种分类的债券投资组合 截至2009年10月20日，本基金未持有债券。 （五）投资组合报告附注 1、本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成如下： 序号其他资产金额(元) 1应收利息285,065.97 4、权证投资情况 截至2009年10月20日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至2009年10月20日，本基金未投资任何权证。 5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至2009年10月20日，本基金未持有可转换债券。 6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 截至2009年10月20日，本基金未持有资产支持证券。 九、重大事件揭示 2009年9月28日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三条第（三）款"（三） 基金份额折算"。 十、基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。 (二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回价格的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。上市推荐人与本基金管理人、基金托管人之间不存在任何关联关系。 上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见： 1.本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件； 2.基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过核实。 十三、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回的开放日及时间 1、申购、赎回的开始时间 自2009年10月27日起,本基金开始办理申购、赎回。 2、开放日及开放时间 投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。 若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。 (二)申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 目前,基金申购、赎回代xx券公司(一级交易商)包括招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、长城证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司等35家证券公司。 （三）申购和赎回的数额限制 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （四）申购赎回原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益、不违背上海证券交易所相关规则的情况下可更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额和组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 （七）申购、赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为"禁止"）、可以现金替代（标志为"允许"）和必须现金替代（标志为"必须"）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券{zx1}价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，"{zx1}价格"的确定原则为： （i）该证券正常交易时，采用{zx1}成交价； （ii）该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格； （iii）该证券停牌且当日有成交时，采用{zx1}成交价； （iv）该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的{zx1}价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和） 其中，T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的"T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值"需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下： 基本信息 {zx1}公告日期2009-09-25 基金名称上证中央企业50交易型开放式指数基金 基金管理公司名称工银瑞信基金管理有限公司 一级市场基金代码510061 2009年09月24日信息内容 现金差额（单位:元）￥-8,955.73 最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）￥971,124.27 基金份额净值（单位:元）￥0.971 2009年09月25日信息内容 预估现金部分（单位:元）￥-7,948.73 现金替代比例上限20% 是否需要公布IOPV是 最小申购、赎回单位（单位:份）1，000,000 申购、赎回的允许情况允许申购、允许赎回 成份股信息内容 股票代码股票简称股票数量现金替代标志现金替代溢价比例固定替代金额 600005武钢股份2100允许20% 600011华能国际1800禁止 600019宝钢股份3400必须22610.000 600026中海发展400允许20% 600027华电国际600禁止 600028中国石化2700必须30645.000 600029南方航空1100禁止 600030中信证券3200允许20% 招商银行100必须1498.000 600048保利地产1200允许20% 600050中国联通5600允许20% 600058五矿发展300允许20% 600068葛洲坝500允许20% 600087长航油运600允许20% 600150中国船舶100允许20% 600320振华重工1200允许20% 600409三友化工300允许20% 400允许20% 600489中金黄金300允许20% 600500中化国际500允许20% 600508上海能源200允许20% 600528中铁二局500允许20% 600550天威保变400允许20% 600583海油工程800允许20% 600685广船国际100允许20% 600737中粮屯河300允许20% 600795国电电力1800允许20% 200允许20% 600879火箭股份400允许20% 62200允许20% 1000允许20% 2000允许20% 60132813700允许20% 3400允许20% 100必须495.000 1300允许20% 601601中国太保2200允许20% 6016281700允许20% 2600允许20% 601808中海油服400允许20% 601857中国石油2500允许20% 1600允许20% 601872招商轮船900允许20% 1200允许20% 601918国投新集200允许20% 1500允许20% 60193914300允许20% 7800允许20% 400允许20% 6019989400允许20% （八）暂停申购、赎回的情形 在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请： 1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回申请； 2、上海证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况xx时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。 （九）集合申购与其他服务 在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。 基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 十四、备查文件目录 （一）中国证监会核准上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 （二）《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《证券登记及服务协议》及附加协议 （四）《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （五）《上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （六）法律意见书 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照 （八）基金托管人业务资格批件、营业执照 以上第（一）至（七）项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第（八）项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 二OO九年十月二十二日 附件：基金合同摘要 基金合同摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人 投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的xx承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 2、基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼； 9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 3、基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 5)执行生效的基金份额持有人大会决议； 6)返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； 7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 4、基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 1)自基金合同生效之日起，依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用基金财产； 2)依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 3）发售基金份额； 4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 5）在符合有关法律法规、上海证券交易所及登记结算机构相关业务规则和基金合同的的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； 6）根据基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 9）自行担任或选择、更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查； 10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查； 11）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 13）依法召集基金份额持有人大会； 14）法律法规和基金合同规定的其他权利。 5、基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 1)依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2)办理基金备案手续； 3)自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7)依法接受基金托管人的监督； 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按照有关规定计算并公告基金份额净值，确定基金份额申购、赎回的清单； 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10)编制中期和年度基金报告； 11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12)保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 13)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 14)按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价； 15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 17)确保投资人能够按照基金合同约定的时间和方式，随时查阅到公开披露的基金信息，并在支付合理成本后得到有关资料的复印件； 18)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 24）执行生效的基金份额持有人大会决议； 25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26）公平对待所管理的不同基金，防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资源分配； 27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 28）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 6、基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 2)监督基金管理人对本基金的投资运作； 3)自基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 4)在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 5)根据基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会； 6)依法召集基金份额持有人大会； 7)按规定取得基金份额持有人名册资料； 8)法律法规和基金合同规定的其他权利。 7、基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 1)安全保管基金财产； 2)设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3)对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 7)保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 10)按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值； 13)按照规定监督基金管理人的投资运作； 14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； 16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会； 17)因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 19)参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 21)执行生效的基金份额持有人大会决议； 22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 23)建立并保存基金份额持有人名册； 24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的xx权。 2、召开事由 1)当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上（含10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （5）变更基金份额持有人大会程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外； （8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外； （9）本基金与其他基金的合并； （10）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （11）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2)出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3、召集人和召集方式 1)除法律法规或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。 5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1)基金份额持有人大会的召集人（以下简称"召集人"）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和出席方式； （2）会议拟审议的主要事项； （3）会议形式； （4）议事程序； （5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； （6）代理xx的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （7）表决方式； （8）会务常设联系人姓名、电话； （9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （10）召集人需要通知的其他事项。 2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3)如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。 5、基金份额持有人出席会议的方式 1)会议方式 （1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 （2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 （3）通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 （4）会议的召开方式由召集人确定。 2)召开基金份额持有人大会的条件 （1）现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： a）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）； b）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记结算资料相符。 （2）通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： a）召集人按基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告； b）召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为"监督人"）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； c）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力； d）本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上； e）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符。 6、议事内容与程序 1)议事内容及提案权 （1）议事内容为基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 （2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 （3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2)议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。 （2）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，不影响在公证机关监督下形成的决议的效力。 3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7、决议形成的条件、表决方式、程序 1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的50%以上通过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过； （2）特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3)基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。 4)采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5)基金份额持有人大会采取记名方式进行xx表决。 6)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 8、计票 1)现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对xx数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点xx一次。 2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第（二）条所规定的第（1）-（9）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，关于本章第（二）条所规定的第（10）、（11）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。 2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。 3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 10、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 （三）基金收益分配原则、执行方式 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 3、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2)基金收益分配采用现金方式； 3)当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配； 4)在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%； 5)本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。 6)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 4、基金收益分配数额的确定原则 1）在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额净值之比减去1乘以{bfb}；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以{bfb}。 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益率，即超额收益率=基金累计报酬率－标的指数同期累计报酬率。 当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。 2）计算截至基金收益评价日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分配比例。 3）每基金份额的应分配收益为上述基金的可供分配利润乘以收益分配比例，计算基金收益分配金额，然后除以基金收益评价日发售在外的基金份额总额，保留小数点后3位,第4位舍去。 5、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 6、收益分配的时间和程序 1）基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案； 2）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 3）在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 （四）与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式与比例 1、基金费用的种类 1）基金管理人的管理费； 2）基金托管人的托管费； 3）基金财产拨划支付的银行费用； 4）基金上市费及年费； 5）基金收益分配中发生的费用； 6）基金合同生效后的基金信息披露费用； 7）基金份额持有人大会费用； 8）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 9）基金的证券交易费用； 10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未xx履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告 5、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 （五）基金财产的投资方向和投资限制 1、投资方向 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新xxx、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票、及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 2、投资限制 1)组合限制 依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形： （1）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过基金总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟xxxx公司本次xxxx的总量； （2）违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定； （3）中国证监会规定禁止的其他情形。 如果法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述限制。 基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金投资资产配置比例符合基金合同的有关约定 2）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人xx或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （六）基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金资产净值的计算方法 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 1)证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5)在任何情况下，基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家{zx1}规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 2、基金资产净值的公告方式用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 （七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、基金合同的变更 1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 （1）转换基金运作方式； （2）变更基金类别； （3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （4）变更基金份额持有人大会程序； （5）更换基金管理人、基金托管人； （6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外； （7）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； （10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案： （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2)关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止： 1)基金份额持有人大会决定终止的； 2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 4)中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 1)基金财产清算组 （1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2)基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括： （1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； （2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； （3）对基金财产进行清理和确认； （4）对基金财产进行估价和变现； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （6）聘请律师事务所出具法律意见书； （7）将基金财产清算结果报告中国证监会； （8）参加与基金财产有关的民事诉讼； （9）公布基金财产清算结果； （10）对基金剩余财产进行分配。 3)清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4)基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5)基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 （八）争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 （九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 工银瑞信基金管理有限公司 二ＯＯ九年十月二十二日 |
郑重声明：资讯 【央企ETF(510060) - 贝贝掂-理财室- bebedian - 和讯博客】由 发布，版权归原作者及其所在单位，其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权， 请你提供相关证明及申请并与我们联系（qiyeku # qq.com）或【在线投诉】，我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——
