本日要点:
l 美国股市周四收跌,科技企业思科和零售商Kohl's Corp对经济的悲观言论为美国经济复苏强势蒙上了一层疑云;欧元兑美元周四回落,兑瑞郎触及纪录低位,因担忧欧洲国家严苛的财政紧缩举措将损及本已疲弱的经济复苏;美国近月原油合约周四连续第三日走低,因原油库存,尤其是位于俄克拉何马州的纽约商业期货交易所(NYMEX)交割仓库库辛的库存增加,以及因欧元区国家采取严苛举措控制财政问题而引发的对该地区经济复苏的担忧;纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周四收低1%,因黄金过去两日连续触及纪录高点後投资者锁定获利,不过预计强劲的投资需求将支持金价;期铜价格周四上升,此前葡萄牙及西班牙公布了为应对债务问题,而采取的新节支举措,扶助了市场信心,且激励投资者在市场上周大跌後继续重新建立仓位.
l
l 钢坯方面:5月13日国内钢坯市场全线走跌,成交清淡。唐山地区普碳150乘150方坯主流市场现款含税价在3,850元/吨,普碳165乘225矩形坯主流市场现款含税价在3,880元/吨,低合金150方坯价格在3970元/吨,较
l 14日螺纹1010总持仓减少28000手至126.9万手,成交量为293万手。从全天的持仓情况来看,日内多头开仓占比最小,空头开仓依旧力量强于多头。本周成交量较上周明显增加近一倍,盘中交投相对活跃,多空对抗程度明显上升,多空双方再次陷入对峙,短线走势出现宽幅震荡的可能性增大。
l 交易所库存:螺纹钢今日仓单159790吨,增加减少1505;线材今日仓单26311吨,减少881吨。
l 日K线显示,主力合约RB1010收于上影小阴线,倒锤形态明显,均线系统显现陡峭空头排列迹象,凸显盘中抛压的沉重,量能小幅萎缩。从技术指标来看,MACD指标绿柱扩大,KDJ指标回落,RSI指标下行,空头市场依旧。
l 周K线显示,主力合约RB1010合约收于长阴线,周内跌破40周均线支撑,中短期周均线均向下运行。从技术指标来看,周MACD指标绿柱拉长,RSI指标向下运行,KDJ指标同样向下运行,技术指标显示走势偏空。
l 综合来看,国内钢材现货市场需求依然呈现低迷的状态,商家信心受到打击,大部分地区价格再度走低。原材料方面,钢材市场持续下滑,悲观情绪笼罩铁矿石市场,少数矿选企业为回笼资金,开始恐慌性抛售,矿石市场全面回调。美国纽约州检察院对华尔街8家大型投行同时启动调查程序,希腊公布一季度经济数据远低于预期,复苏前景渺茫,加重市场避险情绪蔓延。国内A股市场弱势反弹,钢材现货市场价格短期普跌格局形成,目前市场已经处于非常弱势的状态,即便出现小幅反弹亦难以在短期内扭转偏空行情的进行。操作上,建议投资者短期仍以逢高抛空为主。支撑4350,4300,压力4400,4450。
一、行情综述
1、期货行情
今日螺纹钢主力月1010合约开盘在4389,开盘一路上冲至{zg}点4421,午后有所下挫,接近尾盘小幅跳水,触及{zd1}点4363,最终报收于4367。全天收出一根带有上影线的小阴线,收盘价较前一交易日收盘价下跌33元/吨。从量能上来看,成交量减少14.0万手至293.3万手,持仓量减少28000手至127.0万手。
2、现货报价
来源:我的钢铁
3、历史现货价格走势
4、历史基差走势(基差=我的钢铁网现货价﹣期货主力合约结算价)
5、现货电子盘
资料来源:大宗钢铁
l 房产税或将升至国家层面 征收范围酝酿扩大
上海拟对住宅开征税消息纷传,一位接近国家税务总局的专家提醒:按照税法规定,地方政府没有权力扩大房产税征收范围;假如上海对非经营性住房开征房产税确有其事,则表明国家层面将有新政策出台。房产税是已有税种,由于只是对经营性住房进行征收,很多地方政府对居民购买住宅,一般都免征房产税。即使居民出租住房,也很少申报和缴纳房产税。
l 大高炉挑战钢企未来 焦煤或将步铁矿石后尘
虽然价格居高不下是中国钢铁企业现在最头疼的问题,但几年之后,有可能成为掣肘钢企的另一大难题。“现在很多钢铁专家要求建5000、4000立方米的大,但中国大部分焦煤只能满足1500立方米以下的高炉。”5月12日,北京科技大学教授许中波告诉,五年后可能大家就不谈铁矿石了,要谈焦煤了。继去年进口量净增4倍之后,今年前两个月,中国进口焦煤数量又激增近4倍。许中波担心,如果国内大规模建大容积高炉,必然导致原本就供应紧张的焦煤资源对外依存度越来越高,焦煤有可能成为“第二个疯狂的铁矿石”。
l 央行将慎用利率等价格型货币政策工具
央行研究局副巡视员李德13日表示,从目前情况来看,央行只是使用了调整率等数量型货币政策调控工具,对于选择利率等价格型工具,央行将会比较谨慎。此外,他透露,央行将继续通过票据贴现选择对中小企业融资加以支持。在(,)举办的中国民营企业服务战略合作论坛上,李德指出,目前世界上一些国家比如澳大利亚、巴西、印度等国,都在从超级宽松的货币政策逐步退出,但由于欧洲发生了债务危机以及随后7500亿欧元救助计划,将大大增加各国宽松货币政策退出的难度。
l 澳矿企拟向鞍钢配股6320万-7460万澳元
澳洲矿企GindalbieMetalsLimited13日公告称,拟配股筹资1.75亿澳元用于西澳洲铁矿Karara开发,其中向配股6320万-7460万澳元。公告称,鞍钢目前持有Gindalbie36.12%的股份,为其{dy}大单一股东。完成此次配售后,鞍钢仍维持上述持股比例。该交易尚需得到公司股东大会批准。今年3月底,Gindalbie曾与鞍钢签订710亿澳元的交易大单,今后30年将向后者每年供应3000万吨铁矿石,首批售往中国的矿石将于2011年下半年装船。此外,Gindalbie还将会把位于Karara矿区开采权出售给鞍钢。预计首批销往中国的矿石将于2011年下半年装船。
三、期货持仓
Rb1010
成交量排名 |
多仓排名 |
空仓排名 | |||||||
名次 |
会员简称 |
成交量 |
增减 |
会员简称 |
持买单量 |
增减 |
会员简称 |
持卖单量 |
增减 |
1 |
东证期货 |
159252 |
-3047 |
浙江永安 |
37386 |
-3054 |
浙江永安 |
64982 |
-2079 |
2 |
银河期货 |
142492 |
18339 |
国泰君安 |
36709 |
-393 |
沙钢集团 |
55064 |
0 |
3 |
浙江永安 |
132523 |
-4131 |
南华期货 |
24708 |
99 |
中钢期货 |
45591 |
-12502 |
4 |
国泰君安 |
95063 |
-22569 |
海通期货 |
21538 |
-1338 |
国泰君安 |
42179 |
-1024 |
5 |
中国国际 |
80017 |
-81202 |
东证期货 |
20505 |
835 |
海通期货 |
31722 |
-659 |
6 |
方正期货 |
71378 |
12146 |
万达期货 |
19075 |
-664 |
国贸期货 |
21060 |
-8104 |
7 |
上海大陆 |
70744 |
15739 |
光大期货 |
17395 |
1013 |
方正期货 |
19025 |
9899 |
8 |
海通期货 |
70471 |
16042 |
江苏弘业 |
16568 |
-1098 |
南华期货 |
17893 |
1848 |
9 |
南华期货 |
67485 |
-13406 |
广发期货 |
14271 |
513 |
中国国际 |
12770 |
2980 |
10 |
海航东银 |
62814 |
-31777 |
方正期货 |
14109 |
2353 |
长城伟业 |
12625 |
597 |
11 |
鲁证期货 |
62157 |
-3932 |
国联期货 |
14019 |
-1776 |
宏源期货 |
11687 |
47 |
12 |
华闻期货 |
57444 |
-2780 |
天琪期货 |
13380 |
11164 |
一德期货 |
10169 |
976 |
13 |
上海金鹏 |
54219 |
-4442 |
鲁证期货 |
12446 |
-650 |
东海期货 |
9859 |
-453 |
14 |
创元期货 |
53143 |
25669 |
浙江新华 |
10981 |
-1353 |
东吴期货 |
9770 |
-1368 |
15 |
广发期货 |
53114 |
-18984 |
瑞达期货 |
10835 |
-300 |
鲁证期货 |
9465 |
-1811 |
16 |
国贸期货 |
52356 |
26518 |
浙江中大 |
10334 |
-1765 |
海航东银 |
9372 |
-1670 |
17 |
申万期货 |
51154 |
14049 |
银河期货 |
9956 |
-408 |
成都倍特 |
8822 |
198 |
18 |
长城伟业 |
48525 |
-10904 |
申万期货 |
9376 |
-454 |
江苏弘业 |
8699 |
409 |
19 |
徽商期货 |
48232 |
-2299 |
北京中期 |
9015 |
976 |
徽商期货 |
8431 |
640 |
20 |
金瑞期货 |
46541 |
-1125 |
中粮期货 |
8984 |
1228 |
金元期货 |
8203 |
5941 |
合计 |
|
1479124 |
-72096 |
|
331590 |
4928 |
|
417388 |
-6135 |
多头退榜 |
原持买单 |
现持买单 |
减持 |
空头退榜 |
原持卖单 |
现持卖单 |
减持 |
渤海期货 |
11078 |
<8984 |
>2094 |
申万期货 |
8598 |
<8203 |
>395 |
上海大陆 |
9866 |
<8984 |
>882 |
创元期货 |
8194 |
<8203 |
>-9 |
五矿海勤 |
<8984 |
>571 |
|
|
|
| |
多头进榜 |
原持买单 |
现持买单 |
增持 |
空头进榜 |
原持卖单 |
现持卖单 |
增持 |
天琪期货 |
2216 |
13380 |
11164 |
徽商期货 |
7791 |
8431 |
640 |
北京中期 |
8039 |
9015 |
976 |
金元期货 |
2262 |
8203 |
5941 |
中粮期货 |
7756 |
8984 |
1228 |
|
|
|
|
14日螺纹1010总持仓减少28000手至126.9万手,成交量为293万手。从全天的持仓情况来看,日内多头开仓占比最小,空头开仓依旧力量强于多头。本周成交量较上周明显增加近一倍,盘中交投相对活跃,多空对抗程度明显上升,多空双方再次陷入对峙,短线走势出现宽幅震荡的可能性增大。
四、交易所库存
地区 |
交割仓库 |
螺纹钢 |
线材 | ||||
昨日库存 |
今日库存 |
增减 |
昨日库存 |
今日库存 |
增减 | ||
上海 |
五钢物流 |
24619 |
23114 |
-1505 |
2050 |
2050 |
0 |
中农吴泾 |
6518 |
6518 |
0 |
11349 |
10468 |
-881 | |
铁闵钢铁 |
8165 |
8165 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
39302 |
37797 |
-1505 |
13399 |
12518 |
-881 | |
江苏 |
中储无锡 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
惠龙港 |
30791 |
30791 |
0 |
13793 |
13793 |
0 | |
期晟万林 |
90588 |
90588 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
121379 |
121379 |
0 |
13793 |
13793 |
0 | |
浙江 |
浙江康运 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
康运崇贤库 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
康运宁波库 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
物产物流 |
614 |
614 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合计 |
614 |
614 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
天津 |
中储南仓 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
泰达保税仓 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
总 计 |
161295 |
159790 |
-1505 |
27192 |
26311 |
-881 |
交易所库存:螺纹钢今日仓单159790吨,增加减少1505;线材今日仓单26311吨,减少881吨。
五、国际市场钢材价格
| |||||||
|
热轧板卷 |
冷轧板卷 |
热镀锌 |
|
|
|
碎废钢 |
美国钢厂(中西部)(1) |
772 |
882 |
981 |
904 |
684 |
370/1# |
380 |
|
711 |
821 |
943 |
656 |
623 |
370/1# |
380 |
德国市场(3) |
780 |
890 |
920 |
860 |
740 |
|
|
欧盟钢厂(4) |
776 |
879 |
905 |
853 |
698 |
|
|
欧盟进口(CFR)(5) |
724 |
866 |
892 |
705 |
692 |
|
|
韩国市场(6) |
781 |
893 |
954 |
841 |
685 |
|
|
韩国出厂(7) |
737 |
837 |
924 |
781 |
721 |
|
|
韩国市场(中国资源)(8) |
720 |
|
|
694 |
650 |
440/1# |
|
日本市场(9) |
842 |
961 |
1458 |
1015 |
713 |
413/2# |
|
|
760 |
900 |
950 |
720 |
700 |
410/2# |
|
印度市场(11) |
802 |
869 |
968 |
844 |
737 |
|
|
土耳其出口(FOB)(12) |
700 |
800 |
|
|
620 |
390 |
400 |
东南亚进口(CFR)(13) |
680 |
800 |
840 |
680 |
650 |
420 |
430 |
独联体出口(FOB黑海)(14) |
715 |
815 |
|
700 |
655 |
|
|
中东进口(迪拜CFR)(15) |
740 |
850 |
885 |
770 |
645 |
|
|
中国市场(16) |
667 |
898 |
795 |
689 |
605 |
469 |
|
(1). | |||||||
(2). | |||||||
(3). |
| ||||||
|
| ||||||
(5). |
| ||||||
(6).5月第2周,浦项产品市场价,热卷 |
| ||||||
(7).5月第2周,浦项{zx1}出厂价,钢材型号同上 |
| ||||||
(8).5月第2周,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily |
| ||||||
|
| ||||||
(10). |
| ||||||
(11). |
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(12). |
| ||||||
(13). |
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(14). |
| ||||||
(15). |
| ||||||
(16). |
| ||||||
|
|
六、原材料市场
钢铁原料价格指数走势图
七、海运成本
波罗的海干散货指数
八、技术分析
日线图
日K线显示,主力合约RB1010收于上影小阴线,倒锤形态明显,均线系统显现陡峭空头排列迹象,凸显盘中抛压的沉重,量能小幅萎缩。从技术指标来看,MACD指标绿柱扩大,KDJ指标回落,RSI指标下行,空头市场依旧。
周线图
周K线显示,主力合约RB1010合约收于长阴线,周内跌破40周均线支撑,中短期周均线均向下运行。从技术指标来看,周MACD指标绿柱拉长,RSI指标向下运行,KDJ指标同样向下运行,技术指标显示走势偏空。
六、操作建议
综合来看,国内钢材现货市场需求依然呈现低迷的状态,商家信心受到打击,大部分地区价格再度走低。原材料方面,钢材市场持续下滑,悲观情绪笼罩铁矿石市场,少数矿选企业为回笼资金,开始恐慌性抛售,矿石市场全面回调。美国纽约州检察院对华尔街8家大型投行同时启动调查程序,希腊公布一季度经济数据远低于预期,复苏前景渺茫,加重市场避险情绪蔓延。国内A股市场弱势反弹,钢材现货市场价格短期普跌格局形成,目前市场已经处于非常弱势的状态,即便出现小幅反弹亦难以在短期内扭转偏空行情的进行。操作上,建议投资者短期仍以逢高抛空为主。支撑4350,4300,压力4400,4450。
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