买豆油1009抛棕榈油1009套利
[原创 2010-02-26 15:04:09]
l 入市理由
1、 豆油与棕榈油常规价差在600-1200，目前两者价差维持在560点左右，豆油被低估。
2、 目前棕榈油基本面较强，属于对未来厄尔尼诺现象中等偏强的担心，属于一种不确定性，后期如果天气发生改变，基本面将会发生改变。
3、 美国能源法案规定将继续加大对生物柴油的提炼比例，对豆油走势具有一定的提振作用。
l 出市依据
如果价差恢复正常态，可以考虑止盈出局，如果油棕主产区气候继续恶化，两者价差进一步缩小，考虑止损出局。
l 操作方案：
初步拟定价差在500-560之间可以考虑逐渐建仓，方向：买豆油抛棕榈油。
套利组合比例：豆油：棕榈油=1：1的比例。
止损位：初次止损以2008年1月17日低点320点作为止损点，投资者也可根据 个人风险偏好灵活设定 。
目标位：初步拟定目标1、目标2，实盘中以实际情况为准，一步步评估下移，止损也一步步下移。同时可以设定目标1为目标2的止盈利线。
l 盈亏及保证金占用测算
现假定50 万资金，豆油，棕榈油按照1:1配比，共20组，占用保证金287100元，风险度57.42%。(按豆油7460元/吨、棕榈油6896元/吨、保证金比例10%框算，尚且不计算交易手续费与资金成本). 价差=豆油-棕榈油
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