本日要点:
l 美国股市周五微幅收涨,因投资者将美联储意外上调贴现率视为金融系统复原的例证,但仍担忧最终撤走宽松货币政策将令股市受损.尽管本周股市表现为一年{zj0},但投资人仍不确信美联储对指标利率将维持近零水准一段时间的承诺;美元周五全线上涨,美元指数触及八个月高位,因昨日美国xx储备理事会(FED,美联储)上调贴现率. 美国xx储备理事会(FED,美联储)周四稍晚宣布上调贴现率一码至0.75%,但维持指标xx基金利率仍在近零水准;美国原油期货周五收高,连升第四天,因法国炼油厂罢工造成供应忧虑,且伊朗对核问题的姿态引发地缘政治紧张情绪.原油期货和美国股市一起上涨,因市场对美国xx储备理事会(FED,美联储)周四稍晚宣布上调贴现率的忧虑缓和.美联储周四的公布令油价在海外交易时段及美国市场早盘交易中回软;纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五收高,扭转稍早因美元走强引发的跌势,因投资人买入黄金对冲汇市波动以及欧洲债务违约风险;期铜周五上涨至逾三周高位,因对美国经济的信心改善及预期中国需求强劲,巩固了基金对工业金属的支撑.
l
l 22日螺纹1005总持仓增加5.4万手至71万手成交量为105.5万手;1010合约总持仓增加13296手至22.7万手,成交量为23.5万手,成交量及持仓量双双攀升。从全天的持仓情况来看,空头开仓占比较大,主空资金力量再度汇集,偏空走势或将延续。交易所库存:螺纹钢仓单189043吨,减少2966吨;线材仓单2111吨,减少891吨。
l 日K线显示,主力合约RB1005收于上影长阴线,收盘价下破20日均线支撑,长期均线系统呈现空头排列特征。从技术指标来看,MACD指标红柱变长,KDJ指标与RSI指标向下拐头,技术指标出现分歧,此轮反弹或暂告结束。
l 综合来看,春节期间外盘大幅上涨,宝钢上调3月份出厂价格,今日期钢大幅高开,但由于中美两国央行运用货币工具回收流动性,并欧元区债务危机有恶化迹象,利空因素打压下外盘主要大宗商品价格不跌反涨。春节期间钢材库存依然保持大幅增长之势,加之信贷收紧影响尚未xxxx,期钢上行压力犹存,建议投资者短期内采取震荡行情操作思路,轻仓逢高放空为宜,并及时进行获利了结操作。支撑4200,4230;压力4280,4300。
一、行情综述
1、期货行情
今日是节后{dy}个交易日,螺纹钢走出跳空高开,冲高回落的行情,收出一根上影线较长的中阴线,吞没了节前周五的涨幅。开盘于4330,上冲至日内{zg}价4376后,遭遇4400一带平台的阻力后回落,最终报收于4243。从量能来看放量增仓,日内增仓5.5手至71万手,成交量增加45.5万手至105.5万手。
线材主力WR1005今开盘4199,{zg}4199,{zd1}4032,报收于4032元/吨,较前一交易日收盘价上涨8元/吨,全日成交1758手,持仓增加102手至11090手。
2、现货报价
来源:我的钢铁
Ф
3、历史基差走势(基差=我的钢铁网现货价﹣期货主力合约结算价)
4、现货电子盘
资料来源:大宗钢铁
22日,大宗钢铁螺纹钢主力1005合约早盘3980元/吨开盘,{zg}至4092元/吨,{zd1}至3800元/吨,尾盘最终报收3925元/吨,较前一交易日下跌20元/吨。
二、焦点新闻
l 宝钢上调3月份钢材价格
在2月份定价基本与1月份持平未做太多调整后,国内钢铁巨头宝钢率先上调了3月份主要产品的价格,涨幅为200元~700元/吨不等。根据记者获得的宝钢调价通知,宝钢的宽厚板产品价格上浮200元/吨,热卷产品和冷轧板卷价格上涨了300元/吨,无取向硅钢更是上调500元/吨。
l 专家预测今年我国煤炭产量将达33亿吨
中国物流信息中心专家预测,2010年我国煤炭产量将达到33亿吨。据预测,2010年一季度,煤炭市场供需总体略显偏紧的趋势仍将继续,煤价高位持续上扬。在二季度时由于季节性回落,价格可能会有所波动,但全年价格应以稳中上涨态势为主。在国家积极的政策及适度宽松的影响下,今年我国整体经济仍将向好发展。电力、钢铁、化工、建材等煤炭行业仍将快速发展,促使国内煤炭市场需求稳步增长。
l 一月铁路投资增长七成 将带动7万亿经济效应
昨日(20日),铁道部公布了一月份全国铁路主要指标完成情况。数据显示,一月份全国铁路完成固定资产3218亿元,比去年同期大增73.4%,其中基本建设投资2337亿元,同比增长53.1%。据此前铁道部公布数据测算,一月份完成额占全年总额将近四成。
l 中钢协预计2010年中国粗钢产量有望突破6亿吨
中国钢铁工业协会{zx1}预计,2010年中国粗钢产量有望首次突破6亿吨,比上年增长6.2%左右。由于中央采取了一系列有效地政策措施,极大地拉动了国内钢铁市场需求。中国钢铁工业协会{zx1}统计数据显示,2009年,中国全年钢产量再创新高,全年粗钢产量达5.68亿吨,比上年增长13.5%。2009年,国内市场粗钢表观消费量5.65亿吨,比上年增加1.12亿吨,增长24.8%.2009年中国进口粗钢2330多万吨,同比增长4成;出口粗钢2620万吨,同比减少近6成。进出口相抵,折合粗钢净出口287万吨,同比减少4476万吨下降94%。
三、期货持仓
Rb1005
成交量排名 |
多仓排名 |
空仓排名 | |||||||
名次 |
会员简称 |
成交量 |
增减 |
会员简称 |
持买单量 |
增减 |
会员简称 |
持卖单量 |
增减 |
1 |
海航东银 |
60055 |
31878 |
中期期货 |
16767 |
1834 |
浙江永安 |
35380 |
4817 |
2 |
浙江永安 |
51887 |
13224 |
南华期货 |
14405 |
1858 |
海通期货 |
30789 |
4001 |
3 |
中期期货 |
34017 |
27148 |
银河期货 |
13194 |
1987 |
浙江中大 |
27528 |
516 |
4 |
广发期货 |
33693 |
23696 |
国贸期货 |
11684 |
1574 |
国泰君安 |
24092 |
769 |
5 |
东吴期货 |
31632 |
21171 |
万达期货 |
11149 |
3781 |
沙钢集团 |
20663 |
-350 |
6 |
鲁能金穗 |
31063 |
24834 |
中粮期货 |
9907 |
199 |
中钢期货 |
17813 |
-307 |
7 |
东证期货 |
28122 |
11462 |
浙江永安 |
9284 |
-3124 |
长城伟业 |
14118 |
-436 |
8 |
华闻期货 |
27414 |
22277 |
海航东银 |
9239 |
2330 |
宏源期货 |
12279 |
75 |
9 |
海通期货 |
27011 |
6650 |
东证期货 |
9120 |
1704 |
一德期货 |
8612 |
103 |
10 |
南华期货 |
25833 |
-2880 |
江苏弘业 |
9116 |
1085 |
南华期货 |
8436 |
1677 |
11 |
鲁证期货 |
25428 |
8361 |
国泰君安 |
8342 |
3469 |
成都倍特 |
7530 |
156 |
12 |
上海大陆 |
24139 |
3529 |
海通期货 |
8286 |
-626 |
国贸期货 |
6132 |
1537 |
13 |
浙江天马 |
22761 |
12703 |
浙江天马 |
8120 |
2061 |
新湖期货 |
5644 |
5039 |
14 |
金瑞期货 |
20846 |
20428 |
北京中期 |
7865 |
-1252 |
中期期货 |
5626 |
-365 |
15 |
中辉期货 |
19439 |
16263 |
广发期货 |
7808 |
618 |
经易期货 |
4998 |
468 |
16 |
浙江大地 |
19113 |
7136 |
方正期货 |
7355 |
1338 |
上海久恒 |
4802 |
297 |
17 |
创元期货 |
18384 |
13992 |
申万期货 |
6608 |
2129 |
华闻期货 |
4383 |
-13 |
18 |
徽商期货 |
18286 |
6602 |
浙江中大 |
6372 |
846 |
兴业期货 |
4282 |
-181 |
19 |
国泰君安 |
18140 |
3083 |
鲁证期货 |
6203 |
969 |
中信新际 |
4233 |
281 |
20 |
江苏弘业 |
17692 |
4893 |
上海中期 |
5722 |
-11 |
中粮期货 |
4232 |
323 |
合计 |
|
554955 |
276450 |
|
186546 |
22769 |
|
251572 |
18407 |
多头退榜 |
原持买单 |
现持买单 |
减持 |
空头退榜 |
原持卖单 |
现持卖单 |
减持 |
东吴期货 |
17152 |
>5722 |
<11430 |
广发期货 |
12859 |
>4232 |
<8627 |
华安期货 |
5804 |
>5722 |
<82 |
珠江期货 |
8196 |
>4232 |
<3964 |
长城伟业 |
5398 |
>5722 |
<-324 |
上海大陆 |
7840 |
>4232 |
<3608 |
多头进榜 |
原持买单 |
现持买单 |
减持 |
空头进榜 |
原持卖单 |
现持卖单 |
减持 |
国泰君安 |
4873 |
8342 |
3469 |
新湖期货 |
605 |
5644 |
5039 |
申万期货 |
4873 |
8342 |
3469 |
中信新际 |
3952 |
4233 |
281 |
鲁证期货 |
5234 |
6203 |
969 |
中粮期货 |
3909 |
4232 |
323 |
22日持仓变化:多头前20增仓22769手,空头前20名增仓18407手。多头方面,国泰君安增仓3469手,海航东银增仓2330手,申万期货增仓2129手;多头减仓,浙江永安减仓3124手,北京中期减仓1252手;空头方面,长城伟业减仓436手,沙钢集团减仓350手;增仓方面,新湖期货增仓5039手,浙江永安增仓4817手,海通期货增仓4001手。总体上看,多头持买单量为186546手,空头持买单量为251572手。
Rb1010
成交量排名 |
多仓排名 |
空仓排名 | |||||||
名次 |
会员简称 |
成交量 |
增减 |
会员简称 |
持买单量 |
增减 |
会员简称 |
持卖单量 |
增减 |
1 |
海航东银 |
18452 |
7236 |
浙江永安 |
9446 |
-4884 |
中钢期货 |
22669 |
71 |
2 |
银河期货 |
11506 |
6307 |
长城伟业 |
5572 |
638 |
海通期货 |
18165 |
92 |
3 |
浙江永安 |
10055 |
-105 |
中钢期货 |
4805 |
-651 |
浙江中大 |
15376 |
-1065 |
4 |
中辉期货 |
9799 |
8845 |
中期期货 |
4358 |
817 |
国泰君安 |
10668 |
-18 |
5 |
上海大陆 |
9369 |
6853 |
大连良运 |
3623 |
944 |
东吴期货 |
8091 |
84 |
6 |
珠江期货 |
7815 |
6306 |
中信新际 |
3453 |
235 |
沙钢集团 |
7900 |
1635 |
7 |
海通期货 |
7542 |
6286 |
国贸期货 |
3212 |
401 |
湘财祈年 |
4782 |
1602 |
8 |
徽商期货 |
5407 |
2338 |
南华期货 |
3003 |
441 |
北京xx |
3245 |
2208 |
9 |
浙江中大 |
4819 |
1365 |
华闻期货 |
2778 |
29 |
长城伟业 |
1764 |
19 |
10 |
中钢期货 |
4662 |
954 |
兴业期货 |
2771 |
475 |
浙江永安 |
1711 |
667 |
11 |
方正期货 |
4586 |
2364 |
光大期货 |
2756 |
57 |
浙江大越 |
1415 |
253 |
12 |
东海期货 |
4520 |
3992 |
东证期货 |
2226 |
597 |
上海良茂 |
1399 |
1043 |
13 |
东证期货 |
4435 |
2574 |
华安期货 |
2196 |
1510 |
东证期货 |
1165 |
6 |
14 |
华安期货 |
4373 |
3069 |
上海大陆 |
2184 |
258 |
上海大陆 |
1112 |
-353 |
15 |
国泰君安 |
4234 |
-420 |
浙江中大 |
2183 |
92 |
中财期货 |
832 |
425 |
16 |
五矿海勤 |
4169 |
272 |
广发期货 |
2132 |
125 |
南华期货 |
638 |
35 |
17 |
鲁能金穗 |
4152 |
3185 |
经易期货 |
2072 |
-219 |
鲁证期货 |
625 |
-17 |
18 |
东吴期货 |
3841 |
2398 |
成都倍特 |
2025 |
202 |
方正期货 |
625 |
-138 |
19 |
长城伟业 |
3695 |
358 |
中粮期货 |
2006 |
157 |
民生期货 |
589 |
-7 |
20 |
北京xx |
3619 |
1280 |
渤海期货 |
1934 |
1465 |
浙江大地 |
510 |
2 |
合计 |
|
131050 |
65457 |
|
64735 |
2689 |
|
103281 |
6544 |
22日螺纹1005总持仓增加5.4万手至71万手成交量为105.5万手;1010合约总持仓增加13296手至22.7万手,成交量为23.5万手,成交量及持仓量双双攀升。从全天的持仓情况来看,空头开仓占比较大,主空资金力量再度汇集,偏空走势或将延续。
四、交易所库存
地区 |
交割仓库 |
螺纹钢 |
线材 | ||||
昨日库存 |
今日库存 |
增减 |
昨日库存 |
今日库存 |
增减 | ||
上海 |
五钢物流 |
29091 |
32079 |
2988 |
0 |
0 |
0 |
中农吴泾 |
5905 |
5905 |
0 |
3002 |
2111 |
-891 | |
铁闵钢铁 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
34996 |
37984 |
2988 |
3002 |
2111 |
-891 | |
江苏 |
中储无锡 |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
惠龙港 |
53307 |
53307 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
期晟万林 |
72574 |
69591 |
-2983 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
126482 |
123499 |
-2983 |
0 |
0 |
0 | |
浙江 |
浙江康运 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
康运崇贤库 |
7715 |
4744 |
-2971 |
0 |
0 |
0 | |
康运宁波库 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
物产物流 |
20109 |
20109 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合计 |
27824 |
24853 |
-2971 |
0 |
0 |
0 | |
天津 |
中储南仓 |
2707 |
2707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
泰达保税仓 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
合 计 |
2707 |
2707 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
总 计 |
192009 |
189043 |
-2966 |
3002 |
2111 |
-891 |
交易所库存:螺纹钢仓单189043吨,减少2966吨;线材仓单2111吨,减少891吨。
五、技术分析
日K线显示,主力合约RB1005收于上影长阴线,收盘价下破20日均线支撑,长期均线系统呈现空头排列特征。从技术指标来看,MACD指标红柱变长,KDJ指标与RSI指标向下拐头,技术指标出现分歧,此轮反弹或暂告结束。
六、操作建议
综合来看,春节期间外盘大幅上涨,宝钢上调3月份出厂价格,今日期钢大幅高开,但由于中美两国央行运用货币工具回收流动性,并欧元区债务危机有恶化迹象,利空因素打压下外盘主要大宗商品价格不跌反涨。春节期间钢材库存依然保持大幅增长之势,加之信贷收紧影响尚未xxxx,期钢上行压力犹存,建议投资者短期内采取震荡行情操作思路,轻仓逢高放空为宜,并及时进行获利了结操作。支撑4200,4230;压力4280,4300。
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