针对期货市场上不同的品种合约制作数量化的品种交易模型，以历史数据为主要依据，并对模型参数进行最终优化。这是我现在正在做的事情。

期货品种合约因其各自的标准化条款（包括交易数量和单位、质量和等级、交割地点、交割期、最小变动价位、每日价格{zd0}波动幅度限制、{zh1}交易日、交割方式、违约及违约处罚等）的不同而具备相应的品种属性。这些合约属性再加上品种本身在现货市场上的现货属性和在期货市场上的金融属性最终决定该品种的期货属性。而期货属性导致构成该品种合约的交易者属性的不同，即参与到每一个期货品种合约的组成和角色的不同。最终决定了该品种在期货市场上的交易活跃程度、在期货市场上所处的地位和所受到的关注、价格走势的连贯性、价格变化频率的快慢、波动幅度、涨跌幅度等的不同。

我们无法确切的去量化每一个期货品种合约因其期货属性的这些不同点给市场带来的最终影响。作为一名程序化交易者，我们要研究的是期货品种因其期货属性的不同造成了它对品种交易模型的适应性的不同。简单的说，就是每一个期货品种合约的价格走势，也就是它的价格变化遵循着不同的数学规律。也就是说，因为期货属性的不同，每一个期货品种合约都可能适应不同的交易模型，同一个交易模型对不同的期货品种合约，差别可能很大；同一个交易模型同一个品种合约，周期不同，结果可能xx不一样；同一个交易模型同一个品种合约同一个周期下，参数不同，结果也不一样。

随着期货市场的不断成熟，参与到期货市场上的人越来越多的同时不断淘汰市场的弱者。强者恒强，期货品种合约在时间的流逝中其市场参与者的结构组成也在不断的发生着变化。对应的其市场价格走势所遵循的规律也在不断发生着变化。但是组成市场的基本的要素是不变的，其价格围绕价值上下波动的规律也是不会发生改变的。因此我们要做的是，紧跟期货市场的脚步，不断检测品种交易模型的效果并进行参数的不断优化，以追随市场价格规律。

针对不同的市场、不同的期货品种合约制作数量化的品种交易模型的理念，与现在市场上流行的基本面分析、技术分析（日本蜡烛图及形态学分析），个人觉得三者的关系就像是中国古典哲学里面的五行（金、木、水、火、土）的关系一样，三者之间相生相克，各自都有彼此的优缺点，没有说有哪一个是{jd1}的好坏。事实上，我觉得三者之间最终的关系是谁也离不开谁，而且只有三把交椅公共支撑起期货市场这个锅炉，期货市场才会走向鼎沸。

至于我为什么最终选择了{dy}者，这本身与我个人的专业、人生经历及性格有关。因为本身是学理工科的，在学校的时候做的学科本身就是不断的从大量的试验中去摸索事物内在的规律。做程序化交易也一样，需要交易者用科学严谨的精神和极大的耐心去从大量的历史资料中寻找价格变化所遵循的规律并不断优化自己的交易系统。

如果说交易模型是一把剑的话，普通投资者就像是江湖中的那些不入流的剑客，那种企图通过一把剑就能够打败天下{wd}手，寻找到一个永恒交易模型系统的永动机的想法，当我们看武侠剧的时候觉得那是一种多大的幼稚。可惜的是现实生活的角落里充斥着这些剑客的xx者，他们通过忽悠和吹嘘他们的交易系统来赚钱的做法，最终只是釜底抽薪，当客户用这套所谓的理想的交易系统结果不仅没赚钱还倒贴钱的时候，有关程序化交易的“恶梦”从此在市场上流传开了。根据二八法则的定律，期货市场上市20%的人赚80&的人的钱，虽然这个过程不可避免，但也只有通过淘汰程序化交易的部分使用者，保持市场上的绝大多数投资者不使用同一套程序化交易系统，才能够真正发挥出系统的真正威力。因为如果有{yt}，假使市场上的所有人都明白且都在用一套交易系统时，那就真的是这个系统末日了。