( 2010-1-11)巴黎-伦敦消息，(), 全球金融界{lx1}，通过xx数学模型为金融衍生品和结构性金融产品分析的独立定价软件xx，今天宣布发布几种专为ABS信贷资产证券化产品定价工具。

当今的信贷资产市场正处于高波动时期，因此，市场对于ABS与MBS资产证券化及流动性低的信贷类型产品的独立定价需求也日益增长。由于越来越多的ABS产品的交易都在私下通过非常低的价格进行，投资者再也不能xx信赖评级机构的3A评级指数。Pricing Partners最近更新的信贷模块补充并增强了其定价数据库，且增加了对ABS类型CDO信贷违约掉期及RMBS类型产品的定价。在这个{zx1}的定价工具结构内，用户将可以同时考虑到前付款风险及其它默认风险的因素，用户也可以做出自己的假设，并设用传统平台如彭博等市场数据。

定量研究组负责人Marian Ciuc?先生解释说：“首先，我们需要校准分期偿还的特点以便更好地观察ABS债券的平均寿命。其次，通过ABS债券的价格，我们能够使用bootstrap校准法对信贷标的物进行研究，并得出存活概率。我们还为客户提供Fitch{zx1}为ABS型CDO信贷掉期违约产品的{zx1}模型。此外，我们的定价数据库中其它类型的Factor Copula模型也将适用于ABS型CDO信贷掉期违约产品。”

首席执行官，前高盛定量分析师，Eric Benhamou先生补充说明：“由于市场缺乏透明度与局限的信息，我们的客户对于ABS及信贷类型产品的定价都感到十分困扰。Pricing Partners的金融定价数据库已经囊括几乎所有类别资产的描述与定价。拥有该{zx1}ABS定价板块后，Pricing Partners稳固了其金融衍生产品及结构型金融产品独立定价领域独树一帜的地位，同时为我们的客户提供更广范围的定价服务。”

关于Pricing Partners

由业界的几名精英建立，为衍生品评估，定价工具和风险分析提供准确的解决方案。拥有Price-it? Online，一个Saas的平台，该公司为金融界从普通掉期交易到复杂金融工具等大部分资产类别的产品包括利率，固定收益，证券，通货膨胀，信贷，外汇，商品，人寿保险和混合产品提供独立定价方案。Pricing Partners研发并推出了分析型软件Price-it? Excel，这是一个使用通用payoff描述语言的独立定价分析模型库，它几乎能够实现对任何金融衍生品的定价。Price-it?还支持例如VaR,CVaR等最常见的风险管理工具。Pricing Partners是{wy}一家通过其丰厚的内在定价知识，xx掌握定价链上任何元素，发展其自身定价模型库及网上定价平台，为其客户提供xx可靠定价方案的公司。Pricing Partners 可以为投资银行，买家市场，对冲基金，各金融部门，交易室以及审计事务所提供定价解决方案。

为在金融与IT领域推广其{lx1}的技术，Pricing Partners签署了众多合作伙伴关系如金融业的NYSE Euronext（通过使用Prime Source为其提供独立定价评估方案），Misys （将其Price-it定价数据库整合至Summit软件），Thomson Reuters (将其Price-it定价数据库整合至Kondor+ Structured Products 定价软件), CMA, Fitch Solutions及Lexifi的市场数据, 又如Pricing Partners联手IT业的微软IDEES, IBM, Sun, Datasynapse 及ActiveEon。同时，Pricing Partner与法国巴黎银行BNP Paribas, 东方汇理银行Calyon, 巴黎中央大学Ecole Centrale, 法国电力公司EDF, 巴黎工程师学院ENPC, Inria, Natixis, Misys, 巴黎六大Paris VI ，法国高等电力学院Supelec共同作为网格计算研究联合会GCPMF的成员。该公司组织巴黎几大{dj0}工程师学院，与PrimeSource, Lunalogic等公司合作并创立了Credinext的项目。

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