基金公告 – 中欧新蓝筹:2010年第1季度陈诉 基金代码:166002 基金简称:中欧新蓝筹混淆

　　中欧新蓝筹灵活配置混淆型证券投资基金2010年第1季度陈诉

　　基金管理人:中欧基金管理有限公司

　　基金托管人:中国建设银行股分有限公司

　　陈诉送出日期: 二〇一〇年四月二１０月１日日

　　基金管理人的董事会及董事包管本陈诉所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股分有限公司按照本基金合同规定,于2010年4月15日复核了本陈诉中的财务指标、净价值表现和投资组合陈诉等内容,包管复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚笃信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不包管基金必然盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,投资者在作出投资决议计划前应细心阅览本基金的招募仿单。

　　本陈诉中财务资料未经审计。

　　本陈诉期自2010年1月1日起至3月31日止。

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2008年7月25日

　　陈诉期末基金份额总额 88,833,907.46份

　　投资目标 本基金经由过程首要投资于将来连续成长能力强的潜在力量公司,同时经由过程合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,寻求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

　　投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重开采被低估的将来成长性好的企业。资产配置方面,本基金将会综合评估宏观经济、市尝资金等各方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面,本基金将经由过程综合接纳定量分析、定性分析和实地调研等研究方法,自下而上、精选个股,综合衡量股票的投资价值和风险因素,注重买入股票的安全边岸,中长期投资成长潜在力量大的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。

　　业绩比较基准 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期按期存款利率

　　风险收益特征 本基金的投资目标、投资规模和投资策略决议了本基金属于风险中等,寻求长期稳定资本增值的混淆型证券投资基金。

　　基金管理人 中欧基金管理有限公司

　　基金托管人 中国建设银行股分有限公司

　　§3 首要财务指标和基金净价值表现

　　首要财务指标 陈诉期(2010年1月1日-2010年3月31日)

　　1.本期已实现收益 -212,583.77

　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0132

　　4.期末基金资产净价值 108,470,744.66

　　5.期末基金份额净价值 1.2211

　　注:1.本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加之本期公允价值变动收益。

　　2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或买卖业务基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2.1 本陈诉期基金份额净价值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　阶段 净价值增长率① 净价值增长率尺度差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率尺度差④①-③②-④

　　过去三个月 -1.17% 0.97% -3.22% 0.78% 2.05% 0.19%

　　3.2.2自基金合同生效以来基金总计份额净价值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　中欧新蓝筹灵活配置混淆型证券投资基金

　　总计净价值增长率与业绩比较基准收益率的汗青走势对比图

　　(2008年7月25日至2010年3月31日)

　　注:本基金合同生效日为2008年7月25日,建仓期为2008年7月25日至2009年1月24日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

　　姓名 职务 任本基金的基金经理刻日 证券在业年限 说明

　　沈洋 本基金基金经理、中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理 2009-6-24 – 6年 金融管理硕士学位,6年证券在业履历。历任天相投资参谋有限公司研究员,红塔证券股分有限公司研究员,2006年9月插手中欧基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、中欧新蓝筹灵活配置混淆型证券投资基金基金经理助理、基金经理,中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

　　4.2 管理人对陈诉期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本陈诉期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新蓝筹灵活配置混淆型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚笃信用、勤勉尽责、取信于市尝取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求{zd0}利益。本陈诉期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3.1 公允买卖业务制度的执行情况

　　陈诉期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公允买卖业务制度指导意见》及公司相关制度等规定,从研究分析、投资决议计划、买卖业务执行等环节严格把关,经由过程体系和人工等方式在各个环节严格控制买卖业务公允执行,确保公允对待不同投资组合,保护投资者的正当权益。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　截至陈诉期末,本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合,是以无法进行业绩比较。

　　4.3.3 异样买卖业务行为的专项说明

　　陈诉期内,本基金不存在异样买卖业务行为。

　　4.4 陈诉期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 陈诉期内基金投资策略和运作分析

　　一季度国内宏观经济总体浮现了快速的增长,某些数据甚或显露经济存在过热的迹象,具体表现在房价连续上涨,PPI和CPI迅速反弹,通货膨胀开始抬头。年初当局即提高存款准备金率,控制xx规模以调控经济增速。经济数据向上和宏观调控两种因素互相交叉导致一季度证券市场出现震荡走势。

　　本基金在陈诉期内总体保持较谨慎的策略,考虑到去年周期性行业涨幅较大,并且在流动性收紧的过程中周期性行业估值中枢下移,行业配置倾重于投资大消费以及新兴产业,取患上了较好的效果。但考虑到股指期货即将推出的影响,亦适当配置了部分银行、保险等权重股,权重股的配置在一季度为本基金带来了必然的负贡献。

　　瞻望二季度,预计市场依然会在政策的进一步退出中犹豫震荡。另外,小盘股与创事业板已积累了较大的估值风险,过分透支了其成长溢价,可能会出现一次集中的风险释放。

　　4.4.2 陈诉期内基金的业绩表现

　　本陈诉期内,基金净价值增长率为-1.17%,同期业绩比较基准增长率为-3.22%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。

　　5.1 陈诉期末基金资产组合情况

　　序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

　　1 权益投资 75,359,382.65 68.36

　　此中:股票 75,359,382.65 68.36

　　此中:买断式回购的买入返售金融资产 – -

　　5 银行存款和结算备付金合计 31,160,312.97 28.27

　　6 其他资产 3,720,389.27 3.37

　　7 合计 110,240,084.89 100.00

　　5.2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合

　　代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净价值比例(%)

　　B 采掘业 7,446,900.00 6.87

　　C 制造业 38,239,145.25 35.25

　　C0 食品、饮料 3,572,400.00 3.29

　　C1 纺织、服装、皮毛 – -

　　C3 造纸、印刷 1,359,000.00 1.25

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,899,976.25 1.75

　　C5 电子 2,660,000.00 2.45

　　C6 金属、非金属 6,435,200.00 5.93

　　C7 机械、设备、仪表 22,312,569.00 20.57

　　C8 医药、生物制品 – -

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 – -

　　E 建筑业 1,438,000.00 1.33

　　F 交通运输、库存业 1,496,400.00 1.38

　　G 信息技术业 2,503,200.00 2.31

　　H 批发和零售贸易 2,837,500.00 2.62

　　I 金融、保险业 17,697,437.40 16.32

　　J 房地产业 1,450,800.00 1.34

　　M 综合类 2,250,000.00 2.07

　　5.3 陈诉期末按公允价值占基金资产净价值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净价值比例(%)

　　1 600036 招商银行 260,280 4,237,358.40 3.91

　　2 600016 民生银行 516,200 3,969,578.00 3.66

　　3 600030 中信证券 100,000 2,842,000.00 2.62

　　4 600738 兰州民百 250,000 2,837,500.00 2.62

　　5 002106 莱宝高科 95,000 2,660,000.00 2.45

　　6 002005 德豪润达 130,000 2,637,700.00 2.43

　　7 000401 冀东水泥 150,000 2,610,000.00 2.41

　　8 000983 西山煤电 70,000 2,471,000.00 2.28

　　9 600582 天地科技 80,000 2,364,000.00 2.18

　　10 000001 深发展A 100,000 2,320,000.00 2.14

　　5.4 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本陈诉期末未持有债券。

　　5.5 陈诉期末按公允价值占基金资产净价值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本陈诉期末未持有债券。

　　5.6 陈诉期末按公允价值占基金资产净价值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。

　　5.7 陈诉期末按公允价值占基金资产净价值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本陈诉期末未持有权证。

　　5.8.1 本基金投资的前十名证券的刊行主体本陈诉期内没有被监管部门立案调查,或在陈诉编制日前一年内受到公然谴责、处罚的情形。

　　5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

　　2 应收证券清理款 3,563,197.12

　　5.8.4 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5 陈诉期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本陈诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.8.6 投资组合陈诉附注的其他文字描述部分

　　本陈诉中因四舍五入原因,投资组合陈诉中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　陈诉期期初基金份额总额 88,654,213.21

　　陈诉期时期基金总申购份额 6,083,343.86

　　陈诉期时期基金总赎回份额 5,903,649.61

　　陈诉期时期基金拆分变动份额(份额减少以”-”填列) –

　　陈诉期期末基金份额总额 88,833,907.46

　　1、中欧新蓝筹灵活配置混淆型证券投资基金相关批准文件

　　2、《中欧新蓝筹灵活配置混淆型证券投资基金基金合同》

　　3、《中欧新蓝筹灵活配置混淆型证券投资基金托管协议》

　　4、《中欧新蓝筹灵活配置混淆型证券投资基金招募仿单》

　　5、基金管理人业务资历批件、营业执照

　　6、本陈诉期内在中国证监会指定报纸上公然披露的各项公告

　　基金管理人、基金托管人的办公场所。

　　投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。